La llave no necesitas buscar ninguna por que ya la abrirás directamente cuando la misión te manda pasar por dicha puerta, lo que pasa es que hay un bug ahí... No estoy seguro, pero creo que tiene que ver con otra misión / grupo de misiones... en concreto con la Casa de los Romances, ya que si has terminado la historia con ellos, entonces no podrás abrir esa puerta y la única solución será empezar un juego nuevo.
Aparte de eso, ¿Utilizas algún tipo de trainer? por que también suelen ser los causantes de problemas en este juego.